Apa Itu Stochastic Oscillator (Osilator Stokastik)?

Stochastic Oscillator adalah indikator teknis yang digunakan dalam analisis pasar keuangan untuk mengidentifikasi kondisi overbought (terlalu banyak dibeli) atau oversold (terlalu banyak dijual) pada suatu aset.

Indikator ini membantu trader dan analis teknis dalam mengenali potensi pembalikan tren atau kelanjutan tren pada grafik harga. Stochastic sering digunakan bersama dengan indikator teknis lain dan analisis lainnya untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih informasional. Tidak ada indikator tunggal yang sempurna, dan Stochastic harus digunakan bersama dengan analisis lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik di pasar keuangan.

Memahami Stochastic Oscillator

Osilator stokastik terikat pada rentang, artinya selalu berada di antara 0 dan 100. Hal ini menjadikannya indikator yang berguna untuk kondisi overbought dan oversold. Biasanya, angka di atas 80 dianggap berada di kisaran overbought, dan angka di bawah 20 dianggap oversold.

Namun, ini tidak selalu menunjukkan pembalikan yang akan terjadi; tren yang sangat kuat dapat mempertahankan kondisi overbought atau oversold untuk waktu yang lama. Sebaliknya, pedagang harus melihat perubahan dalam stochastic oscillator untuk mendapatkan petunjuk tentang pergeseran tren di masa depan.

Grafik stochastic oscillator umumnya terdiri dari dua garis: satu garis yang mencerminkan nilai aktual osilator untuk setiap sesi dan satu garis yang mencerminkan rata-rata pergerakan sederhana tiga hari. Karena harga dianggap mengikuti momentum, perpotongan kedua garis ini dianggap sebagai sinyal bahwa pembalikan arah mungkin sedang berlangsung, karena ini menunjukkan pergeseran besar dalam momentum dari hari ke hari.

Perbedaan antara stochastic oscillator dan aksi harga yang sedang tren juga dipandang sebagai sinyal pembalikan yang penting. Contohnya, ketika tren bearish mencapai titik terendah baru yang lebih rendah, namun osilator mencetak titik terendah yang lebih tinggi, hal ini bisa menjadi indikator bahwa bearish telah kehabisan momentum dan pembalikan bullish sedang terjadi.

Rumus Stochastic Oscillator

dimana:

C = Harga penutupan terbaru

L14 = Harga terendah yang diperdagangkan dari 14 sesi perdagangan sebelumnya

sesi perdagangan sebelumnya

H14 = Harga tertinggi yang diperdagangkan selama

Periode 14 hari yang sama

%K = Nilai indikator stokastik saat ini

Khususnya, %K kadang-kadang disebut sebagai indikator stokastik cepat.

Teori umum yang menjadi dasar indikator ini adalah bahwa di pasar yang sedang tren naik, harga akan ditutup di dekat titik tertinggi, dan di pasar yang sedang tren turun, harga akan ditutup di dekat titik terendah. Sinyal transaksi tercipta ketika %K melintasi moving average tiga periode, yang disebut dengan %D.

Perbedaan antara Stochastic Oscillator lambat dan cepat adalah %K Lambat menggabungkan periode perlambatan %K sebesar 3 yang mengontrol penghalusan internal %K. Mengatur periode penghalusan ke 1 sama dengan memplot osilator stokastik cepat.

Sejarah Stochastic Oscillator

Osilator stokastik dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh George Lane. Seperti yang dirancang oleh Lane, stochastic oscillator menampilkan lokasi harga penutupan suatu saham dalam kaitannya dengan harga tertinggi dan terendah dari saham tersebut selama periode waktu tertentu, biasanya 14 hari.

Lane, dalam berbagai wawancara, mengatakan bahwa stochastic oscillator tidak mengikuti harga, volume, atau hal serupa lainnya. Lane memberitahu bahwa osilator mengikuti sesuai dengan kecepatan atau momentum harga.

Lane juga mengungkapkan bahwa, biasanya, momentum atau kecepatan pergerakan harga saham berubah sebelum harga berubah arah. Dengan cara ini, stochastic oscillator dapat meramalkan pembalikan arah ketika indikator menunjukkan divergensi bullish atau bearish. Sinyal ini adalah yang pertama, dan bisa dibilang yang paling penting, sinyal perdagangan yang diidentifikasi Lane.

Contoh Stochastic Oscillator

Osilator stokastik disertakan di sebagian besar alat bantu grafik dan dapat dengan mudah digunakan dalam praktiknya. Periode waktu standar yang digunakan adalah 14 hari, meskipun ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan analisis tertentu.

Stochastic oscillator dihitung dengan mengurangkan titik terendah pada periode tersebut dari harga penutupan saat ini, membaginya dengan rentang total untuk periode tersebut, dan mengalikannya dengan 100.

Sebagai contoh, jika harga tertinggi dalam 14 hari adalah $150, dan harga terendah $125, serta penutupan saat ini adalah $145, maka Stochastic Oscillator untuk sesi saat ini adalah: (145 -125) / (150 -125) * 100, atau 80.

Dengan membandingkan harga saat ini dengan kisaran dari waktu ke waktu, stochastic oscillator mencerminkan konsistensi penutupan harga di dekat titik tertinggi atau terendah baru-baru ini. Angka 80 akan menunjukkan bahwa aset berada di ambang overbought.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) vs Stochastic Oscillator

Indeks kekuatan relatif (RSI) dan stochastic oscillator adalah osilator momentum harga yang banyak digunakan dalam analisis teknikal. Meskipun sering digunakan bersamaan, keduanya memiliki teori dan metode yang berbeda.

Osilator stokastik didasarkan pada asumsi bahwa harga penutupan harus bergerak ke arah yang sama dengan tren saat ini. Sementara itu, RSI melacak level overbought dan oversold dengan mengukur kecepatan pergerakan harga.

Dengan kata lain, RSI dirancang untuk mengukur kecepatan pergerakan harga, sedangkan rumus stochastic oscillator bekerja paling baik pada rentang trading yang konsisten. Secara umum, RSI lebih berguna saat pasar sedang tren, dan stokastik lebih berguna di pasar yang sideways atau dalam kisaran tertentu.

Keterbatasan Stochastic Oscillator

Keterbatasan utama dari stochastic oscillator adalah bahwa indikator ini dikenal menghasilkan sinyal yang salah. Ini terjadi ketika sinyal trading dihasilkan oleh indikator, namun harga tidak benar-benar menindaklanjuti, yang dapat berakhir dengan kerugian.

Dalam kondisi pasar yang bergejolak, hal ini dapat terjadi secara teratur. Salah satu cara untuk membantu mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan tren harga sebagai filter, di mana sinyal hanya diambil jika searah dengan tren.

Bagaimana Cara Membaca Stochastic Oscillator?

Osilator stokastik mewakili harga terkini dalam skala 0 hingga 100, dengan 0 mewakili batas bawah periode waktu terkini dan 100 mewakili batas atas. Angka indikator stokastik di atas 80 menunjukkan bahwa aset diperdagangkan di dekat bagian atas kisarannya, dan angka di bawah 20 menunjukkan bahwa aset berada di dekat bagian bawah kisarannya.

Apa yang diwakili oleh %K pada Stochastic Oscillator?

Pada grafik osilator stokastik, %K mewakili harga sekuritas saat ini, yang direpresentasikan sebagai persentase dari perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, K mewakili harga saat ini dalam kaitannya dengan kisaran harga aset terkini.

Apa yang diwakili oleh %D pada Stochastic Oscillator?

Pada grafik osilator stokastik, %D mewakili rata-rata 3 periode dari %K. Garis ini digunakan untuk menunjukkan tren jangka panjang untuk harga saat ini, dan digunakan untuk menunjukkan bahwa tren harga saat ini terus berlanjut untuk periode waktu yang berkelanjutan.